VIX指数とはわかりやすく解説。FXに活かす方法は?【恐怖指数】

VIX指数

VIX指数(恐怖指数)は市場参加者の感情を表すバロメーターです。
VIX指数を観察することで市場の心理状態を数値で把握し、価格の急変を察知することができます。

VIX指数(恐怖指数)ってなあに?

Volatility Indexの略

VIX日足

まりえ

シカゴオプション取引所がS&P500種指数の値動きを元に算出しているものです。

詳しい数式はとっても難しいので省略するけれど、S&P500の価格のボラティリティを測定して%で表しています。

トレーダーが株価の今後にいかほどの変動範囲を見込んでいるかを示す株価変動率指数の一種です。

数値が高ければ高いほど株式相場の急な上昇や下落が起こる可能性が高く、逆に数値が低ければ相場は落ち着きを見せて急変の可能性が低いとされています。

VIXは指数なので、CFD取引ができる

例えば日本の証券会社ではIG証券、サクソバンク証券、GMOクリック証券がVIX関連のCFD銘柄の取扱をしています。
海外FXならiForexHotForex、IFCMarketsにVIXの取扱いがあります。

VIX指数の見方

数値で市場の不安状態を見ます。

数値の目安
  • 10~20は通常の状態
  • 30以上になると不安な状態
  • 40以上はパニック状態

つまり通常は10~20で推移しているけれど、投資家の不安が膨らんでくると20~30に上がり、ちょっとしたニュースや指標発表で相場が急変しやすい状況になります。

まりえ

そしてVIX指数が40を超えとき市場は大荒れ、相場は一方的に急変し、パニック状態に。

VIX指数は変動率で数値が動くので、市場の急変であれば上昇でも下降でも高値に動きます。

でも上昇する際よりも下降しているときの方が、VIX指数は高値を出しやすい特徴があります。

過去の相場でVIXが急激に上昇した例

それではこれまでの相場でVIX指数が高値を出した例をご紹介します。

VIX指数が高値を出した一覧表

上の表では、現在のVIX指数の算出方法が採用されてから起こった主な出来事を挙げてみました。
市場に不安が起こると、VIXは40後半までの高値を記録することが分かりますね。

そんな中、2008年の世界金融危機では89.53まで上昇していますので、いかに世界金融危機がインパクトが強かったか分かるのではないでしょうか。
また、直近ではコロナの影響でVIXが85.47まで上がりました。

VIX指数のトレードでの活かし方

低水準になったときに注目する

VIX週足

VIXの一般的な見方としては、「指数が急上昇したときに株価が暴落する」ことに注目することが多いでしょうが、別の見方をすることによって相場の急変を事前に察知することも可能になります。

それは、VIXが低く推移しているときに注目する方法です。

低水準で推移が続いているときは直近で急変する可能性が高いため、事前にパニック相場の準備をしておくことができます。

特に12~16くらいが続いているときは、市場参加者が楽観的になっていて油断している状態です。

まりえ

リスクへの警戒が緩んでいる状態ですので、ちょっとした出来事での下降が大きな下落につながりやすくなっています。

チャートを見ても、低水準でVIXが推移し続けた後に、急激に上がるシーンが見られています。

VIXはつい上昇ばかりに目が行きがちですが、低下しているときにも注目するとリスクを事前に察知できますよ◎

資源国通貨のトレードに活用する

豪ドル週足とVIX週足

VIX指数が急上昇したときの為替の動きは資源国通貨が反応しやすいので、VIXを使って資源国通貨の急落時にトレードする方法があります。

主に豪ドル、NZドル、南アフリカランド、カナダドルなどですね。

チャートを見るとVIXが最高値を付けたのとほぼ同じタイミングで豪ドルも底値を付けている逆相関の関係であることが分かります。

VIXが40台を付けるような大きな相場を狙って底値を拾う

上の項の過去にVIXが急上昇した例で、ほとんどの場合40台後半くらいがVIXの最高値になりやすいことが分かりましたよね。

この方法は中長期投資でたまに起こるチャンスを狙う手法です。
とは言え、しょっちゅうは起こらないので焦らず機会を待ちましょう。

VIXが低い水準で推移し続けているときは大相場の前兆が見られるので、兆候が見られたら準備しておくと良いでしょう。

VIXを活用してトレードしてみよう

VIXを観察することで急なリスクを事前に察知したり、今の市場の警戒感がどれくらいにまでなっているのかをチェックできるようになります。

これを機に活用してみませんか?

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